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成功轉型全職交易員,這位程序員是怎麼辦到的?

2014年Randy博士還沒畢業,大學舉辦了一場關於期權投資的演說,讓他開始迷戀這種高風險、高收益的金融衍生品,想要快速累積財富。

在康奈爾大學念完計算機工程博士,他飛去西海岸,在矽谷做了一段時間程序員。但這份平均收入高於其他行業的工作,沒能給他帶來成就感,“我只是一顆螺絲釘而已。”

很快,2015年這位程序員迅速轉行全職交易員,他和他的團隊如今從事期權日內交易,已經6年。Randy帶領團隊每個月平均收益能達到10%。

他是如何克服困難,一步步做到這個成績的?

程序員為啥轉行做全職交易員?
Q:2014年康奈爾大學有一場關於期權的講座。您提到,這場講座是您全職從事日內期權交易的起點。那場演講如何吸引了您?

我當時博士還沒畢業,覺得自己資本太少,起手只有大概3萬美金左右。即使炒美股,就算我股票挑得準,一年能漲20-30%。這些收益也無法完全改善我的生活,財富積累速度還是太慢。

這一點上,期權讓我看到巨大的潛力。如果你能成功操作一筆交易,這會是一個以小博大的機會。先不說期權交易可能一天之內翻好幾倍,一天之內漲100%的概率也挺高的。

期權交易對散戶的吸引力更大。由於他們初始資本少,想要賺到第一桶金,需要這種高風險高收益的交易玩法。

另外,期權交易有一定技術門檻。它不像買股票,人人都會操作,無非是買入、賣出。更高級一點,他會了解這家公司,以及公司的產品。但期權交易的策略、操作方法需要比較強的專業性。因為學技術出身,這種玩法本身也挺吸引我。



Q:軟件工程師在全球都是一份收入高於平均水平的職業。您為什麼會在讀完博士,參加工作後,轉而選擇做全職做交易?您當時是如何權衡的?

做程序員,我的個人參與度和成就感,都不是很高,更像是公司或者團隊裡的一顆螺絲釘。我的貢獻對整個項目的產出影響不算很大。

相反,我做交易,雖然個人資產不一定很高,特別是在初始階段,但有種管理整個基金的感覺。而且,我的交易操作將完全決定自己的產出,可以說多一分努力多一分獲得。

而且,做全職交易員,有電腦就能幹,不用像程序員那樣坐班、打卡。生活節奏更自由、更鬆弛。儘管我的時間表還是跟開盤時間緊密相關,其他時間還是相對自由。

假設我覺得今天市場交易機會不是很好,或者有別的事需要處理,我也可以選擇不交易,對整個賬戶的收益不會產生影響,至多錯過一些交易機會。

長遠來說,相對於做程序員,交易員的上限更高,前景更好,可以做一生。而且,

Q:除了日間期權交易,您也做股票波段交易,為什麼這麼搭配?

一般,我會拿10%-20%的倉位交易期權,剩下的閒置倉位做股票波段交易。這筆錢對我做日間期權交易也是一種保障。

另外,有一部分股票也不適合日間期權交易。一方面,有些股票的移動相對緩慢,沒法在突破一個點位之後迅速上漲;還有一些股票大幅移動大多通過高開或低開完成,盤中移動不好。

另一方面,有些股票的股價太低,不利於期權價格的快速上漲。而且期權還有一定的交易手續費,如果期權價格過低,成本佔比就相對高,不太划算。我交易期權,通常會選擇股價在100美元以上的。

如果我看好這一類股票的話,就會採用波段交易。

Q::如今作為全職交易員,日間交易期權,您典型的一天是什麼樣的?

Randy的工作台

我在美國西海岸,時間過得比較快,早上6點半開市(由於時差,西海岸比東海岸美股開盤時間早3小時)。因此,我必須得6點之前完成所有準備,坐在電腦前,先看盤前的股票移動,關注下新聞事件,調整好自己的狀態。

半小時後開盤,我就需要全程看盤。做日內期權交易,即便不交易,也要時刻關注市場走向,才會有盤感。比如,綜合判斷當天市場整體的移動方向,移動強度,交易量等等。

我真正交易的入場時段,集中在上半場,也就是早上6點半到10點半,這四個小時。如果我到下半場,甚至收盤前一個小時才入場的話,股票既沒有漲也沒有跌,那很有可能要被迫持倉過夜。做日內交易,避免風險,我會降低持倉過夜的可能。

(還是時差關係),我這邊下午1點收盤,會休整一陣。到了下午5點,美股盤後交易也結束了。我會花1-2小時復盤當天的交易,包括總結自己的交易操作,綜合分析關注的大盤指數和股票。

然後,我會再花1小時準備明天的交易計劃,通過對支撐位和阻力位的判斷,列出明天可能重點關注的交易對象,放到特殊關注的列表裡。等我明天6點鐘坐到電腦前時,再去梳理這個列表時,心裡就會有數。

如何自學成為一位情緒穩定的交易員?
Q:那場演講之後,您就開始自學期權交易了。從入場、離場到風控,這一整套交易策略和體系,您是怎麼自學掌握的?

一開始,我看些基礎知識類的書,比如期權是什麼,期權的特點是什麼?後來,我開始看投資經歷或者投資策略方面的書,類似如何賺到第一個100萬。

再到後來,主要是跟YouTube或者Twitter上的博主學習實際操作。他們更多講股票近期走勢的分析,分享一些關鍵支撐位或者阻力位,還有可能的交易機會,但不講策略。

因此,根據他們一些判斷,我會去反推他為什麼會覺得這一點重要。或者,我去看看股價歷史走勢,結合技術分析去判斷他們看法背後的邏輯。慢慢地,我自己也會有一套想法和策略。

Randy推薦的書單和Twitter博主

Q:自學過程中,您有過哪些困難?

技術分析可淺可深,門檻不算高。我覺得最困難的可能還真是心理層面上的。這個坎是最難過的。

辛辛苦苦努力付出2~3個月甚至更長時間,有了一個很好的收益曲線,然後突然因為兩週之內一個不冷靜的操作,一下被打回解放前,這種心理落差其實非常大。

你想想,2~3個月裡,自己每天6:00起床,堅持盯盤,复盤分析,結果全白搭。

Q:這種情況下,您一般怎麼走出來?

最好的緩解辦法就是停手。一般,我心理狀態不好的時候,就會停止交易。

一天內,我連續2~3筆交易都失敗的話,會讓自己停止交易幾個小時或者一天左右。

要是我上面剛說那種大幅虧損的情況,會停大概一周。期間,當然我會繼續看盤,但會讓自己放鬆一點,慢慢重新找回信心和盤感,也淡忘一下之前比較大的損失。

Q:能舉一個您自己曾經情緒化操作的具體例子嗎?

這些情緒化操作主要發生在從事期權日間交易的早期,我記不清具體標的和支撐位了。但我可以模擬下當時的情景。

假設我交易AMD這支股票,看好50這個突破點位。之前2~3天內,它都有一個比較穩定的漲幅,來到了50這個關鍵點位。

今天它漲到了50.5時,我就認為它突破50,然後果斷入場看漲。可是,入場之後,它出現了一定回落,我的期權價格快速下跌50%。由於我覺得自己之前的判斷沒有問題,之前走勢很好,今天走勢也很強,按道理今天就該突破這個點位,當時非常不甘心。

所以,我在損失50%之後,進一步加大倉位,想要拉低買入的平均成本。並且,隨著股票下跌,我很難接受自己虧損的事實,就是有點不信邪,開始反复低位補倉,結果投入得越來越多。最後,股價也沒有像我希望的出現任何反彈,沒有任何奇蹟。

這樣一筆完全情緒化的交易,就會虧很多錢。按照我最初的冷靜判斷,交易目標是突破50,一旦突破失敗了,就不應該再進行交易。實際上,這個上漲的突破點位,很有可能也是阻力位,不該執著。

在交易期權的早期,大幅虧損,快速虧損,或者實際走勢和自己預期不一致時,我都會比較容易產生情緒化的想法,想要力挽狂瀾,等待奇蹟發生。

現在,我一直強調穩定盈利,不能把盈利寄託於一些特殊或者小概率事件上。

Q:高強度的工作狀態下,那您怎麼保持交易時情緒足夠穩定?

Randy的交易守則

最重要的還是靠自己嚴格地遵守操作守則和紀律吧。我會拿便利簽寫上這些交易法則,貼在電腦兩邊,時刻提醒自己。

比方說,前一天的交易展望中,我列了5個交易標的。我會告訴自己,盡量將交易範圍集中在這5個標的里。因為我在盤後不交易,情緒肯定更穩定,要相信自己情緒平靜時的思考和選擇。

心態失衡的一個重要原因是,當一筆交易失敗之後,會心裡有不甘心,或者對這筆損失過於執著,想反复嘗試繼續。比如,你看漲失敗了,就會反复地嘗試看漲它。這種情緒化操作是可以通過一些規則來限制自己的,比如現在如果一筆交易失敗了,我就不允許自己今日再交易這個標的。

再比如我現在任何情況都不會低位補倉。舉個例子來說,亞馬遜突破3550,考慮看漲入場,如果入場之後失敗了,我就會果斷地止損離場,判定這筆交易失敗,再去等待下一個我關注到的那些交易機會是否會觸發,而不是在這一個交易機會上反复地買賣。

要時刻提醒自己,要跳出來看待虧損或者失敗這個問題。每週我都會進行5-10筆交易,這一筆交易的成敗並不會決定我這個週,甚至這個月的成敗。

即使這筆交易虧了50%,我仍然有很多機會去彌補,而不是在這一筆交易裡浪費資本。一筆甚至連續幾筆交易失敗,並不會影響我的賬戶收益的長期走勢。真正讓自己虧到無法接受的是,一些不冷靜的報復性的交易,或者過度交易。

第一年交易時,我就有這些認知。可是,在交易的前三到四年裡,同樣的錯誤我還是犯了很多次。動不動一兩筆交易,兩三月的努力就白費了。這也曾一度導致我的賬戶收益沒能實現穩定增長。

不過,正是這些失敗和打擊,讓我自己長了教訓,學會慢慢克服這些不冷靜的操作。

不停地嘗試,尋找屬於自己的交易風格
Q:年初,散戶逼空對沖基金時,您和您的團隊做了一筆備兌交易,直到平倉發現實際收益超過理論值很多。實際收益超過算出來的利潤值百分多少?您能展開講講當時是怎麼發現這個機會,從入場到平倉期間發生了什麼?

當時,我們交易的是GME(遊戲驛站)這支股票,入場還是因為發現了一個關鍵阻力位。拿5%的倉位交易期權;拿15%的倉位交易正股。

從一些技術指標來看,這的確也是一次逼空。而逼空行情是一個以小博大的機會。我只要投入一個比正常交易倉位還低的倉位,就可能出現很大的盈利。



比如,這支股票一天暴漲30%,期權的權利金也會暴漲。這主要看隱含波動率。正常情況下,GME當周到期的隱含波動率可能只有20%-30%左右。

我當時入場,這支股票的當周到期的隱含波動率已經竄到了100%-130%,是正常值的6-7倍。這時,你買入GME看漲期權,一旦它出現股價的衝高回落,或者一些微型反轉,那你的賬戶可能會瞬間歸零。

Randy交易GME記錄

當時,股票短期內大幅上漲,股價移動過快,連期權價格變化速度都跟不上。這就造成計算盈利和實際不大一樣,實際盈利竟然比計算值多了90%。

比方說,它的股價是300塊,此時目標價格200塊的看漲期權價格應該至少是100塊。可期權的移動速度滯後,目標價格200的看漲期權價格居然低於100塊。

這種特殊的逼空行情,它一定會不斷地發生,而每次交易機會的風險是遞增的。因為看空機構也好,對沖基金也好,它們會不斷有應對策略。所以,第一次和第二次逼空時,我們參與了,到後來就沒繼續了,因為這種非理性的行為很難預測。

這件事說起來非常有意思,但非常非常少見。我也是第一次遇到。這算是我最冒險的一次交易了。

Q:您是如何逐步形成屬於自己的風格的?

總結起來,可能就是不斷地嘗試。有些自己可能掌握不了,有些可能自己並不適合。

剛開始,我看書本的東西更多,書上談到組合策略比較多,就覺得這個比較好。這些策略講的是,比如同時買兩個不同目標價格的看漲期權,或者同時買一看漲一看跌。

可是,在實際操作過程中,我發現,自己要同時操作多個期權,很難掌握細微的差別,不太適合純手工交易,也不太適合我們這個級別的倉位。

雖然我現在總體是做右側交易,但左側交易,我也不是沒有嘗試過。左側交易我個人理解,就是搏反彈或者衝高回落,交易頻率會很高,單日可能就會進行10筆以上的交易。但我個人不大喜歡一天之內進行那麼高頻次的交易,壓力會比較大。

而右側交易需要我比較耐心地去等一個更好的股票走勢,捕捉一些關鍵的突破點位。這比較符合我不那麼願意冒險的個性,以及耐心穩妥的操作習慣。

Q:我粗略理解右側交易的買賣策略是追漲殺跌。對麼?

倒也不一定是說,追的是漲,或者是殺的是跌。即使這支股票橫盤了一段時間,我也可能會在捕捉到盤整結束標誌後入場。但你這麼大致理解,沒有問題。

Q:那我想問的是,人們總吐槽散戶熱衷追漲殺跌。在期權交易的世界裡,它有什麼不同?

不同在於,我買入期權並不是單純的因為這個股票漲,而是它漲並且突破了一些關鍵的阻力位。

比如,我認為它的關鍵阻力位在80,它今年從60漲到了70,我也不會入場,我會耐心地等待它到達80,並且觀察它在80這個價格時的表現。

又比如,這個股票可能連跌了5天,從80塊跌到60塊,那這個時候它漲,也跟我沒什麼關係。因為我覺得它這種連續的跌幅已經打破了它上漲的趨勢,它需要一個進行盤整或者有一個更大的刺激,才能有一個比較好的上漲趨勢。

另外,當股價暴漲或者暴跌時,也不該盲目追高或者抄底。因為期權交易多是當週或者次周到期,時間價值損失很快。如果遇到追高後或抄底後的橫盤或窄幅震盪,期權價格也會有很大損失。

最好的情況是,我們買入看漲期權後,馬上就能在十幾分鐘甚至幾分鐘內有一個較大的漲幅。

對於期權來說,股價有一個比較大幅、快速的移動,才能幫助在日內交易中最好的獲利。

這種時候股票需要比較強的動能,前期可能指好的版塊整體表現,日/週線圖的蓄力,當日可能指日內移動速度、幅度以及交易量。反之,沒有人去願意去交易它。

Q:您為什麼偏愛美股科技股?以及,看您交易中概股比較少,為什麼?

一是,科技股是美股門面擔當,也是美國最拿得出手的東西;二是,我學工程出身,也的確更懂一些。

至於中概股,我感覺更多延續了A股的股票移動特點。

拿阿里巴巴來說,從股價歷史走勢來看,它在上升過程中,常出現每天都進行高開,然後小幅低走。換句話說,它主要靠連續幾天的高開,讓股價持續拉升,而不是在日內突破一些關鍵點位,然後產生一些持續的移動。

這對期權日內交易非常不利,又和我的策略格格不入。
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