專職的心得

gogogo

從去年八月底辭掉工作到現在專職操作期貨剛好滿一個季，就讓我來說說這段時間操作的心得。

我大約是2011年五月才開始進入市場，從個股權證入門、個股股票、台指選擇權、再到台指期貨，一路走來都是自己亂摸索，後來才發現我從高槓桿的衍生商品入門真是逆向學習，以為小資金好入門，但其實這完全錯了，資金少只會更少而已，股票都做不好權證一定更慘，期貨都搞不定選擇權只是加速資金歸零，不過好險很早我就發現這一點，但是股票怎麼看都看不懂，於是就專研台指日內交易。

2012年初我開始用復盤軟體練習台指期的下單，每個月練兩天實盤，這期間各種下單的方式我都練習，最後認為日內小波段適合我，主要是順勢交易，做的是突破策略，破低就做空，過高就做多，停損用型態，完全不用任何指標，但會用fibonacci做參考。

在我認為準備好可以進市場時，就是去年的九月，我實在沒考慮到市場波動變小的因素，2012~2013是台股大盤高檔區間振盪，我真的投入時波動更是小，我的操作策略大概要70~100點的振盪才容易獲利，然而這四個月竟然只有五個交易日有超過100點振盪，振盪小於70點的則有55個交易日，其中小於50點的達到25個交易日，然而總共也才82個交易日，於是我賺的不夠賠，我大概操作七百口，勝率只有五成六，我的目標原本就是要賺大的賠小的，但我的方法不適合現在台指的狀態。

於是我開始嘗試看其他的市場，目前我觀察過小型日經225、香港恆生、新加波指數、印度指數、韓國KOSPI 200、小型道瓊期、輕原油、燃油、歐元，還有一些雜七雜八的商品期貨，最後我認為能日內交易的是小型日經225、香港恆生、小型道瓊期、輕原油、燃油、歐元，我就我認為可以交易的說明。
1.小型日經225：這我相信應該很多前輩都有交易，主要趨勢盤多、成交量大、跳動檔明確，不過5點一個tick會使得tick跳動點變少，振幅200點也才40個ticks，但有趨勢出現還是很值得下單。
2.香港恆生：恆生的跳動是1點1tick，由於有兩萬多點，單日振幅幾乎都是100~300點，但是他的跳動沒看過的要稍為適應一下，很像燃油的跳動，tick跟tick的跳動都是用跳空的方式，掛單都很薄，分佈很廣，也就是五檔不會連在一起，所以常常造成一堆上下影線，但是方向還是明確的。
3.小型道瓊期：1點1tick，單日振幅落在百點左右，主要是他日內小波段都會走上一段四五十點，日波段明確的，日內波段也常會很明確。
4.輕原油：很飆的商品期貨，單日都是100~200ticks，最棒的是很趨勢，漲都一路漲，跌也一路跌，1ticks10美金，非常的吸引人，掛單中規中矩，除了數據公佈時，快市會像瘋子一樣，其他時候都很好。
5.燃油：這個商品期貨真的是非常的誇張，1tick4.2美金，單日振幅幾乎都是200ticks以上，正常一點就是300~400ticks，飆的話是500~800ticks，也是很趨勢的商品，前面有提到他的掛單也是很薄的那一種，分佈的比恆生還誇張，盤動起來的話，是十幾到幾十ticks在跳的。
6.歐元：歐元是相對穩定的商品期貨，應該也是板上前輩最多人交易的，掛單很穩，1tick 12.5美金，波動我沒仔細看，不過好處是常常會有日內波段小趨勢，20~50點左右。

接下來是我下這些期貨的方式，目前所有外期都是單口下，早上看日經跟恆生，晚上看另外四個，哪個比較趨勢就下哪一個，策略就是順勢交易，有兩種進場方式，一種是拉回下單，一種是突破下單，我通常是傾向拉回下單，這個可以用我前面有提到fibonacci計算，一般是第一波波幅的0.4倍下單，如果是真的趨勢，非常的準，強盤會小於0.4倍，弱盤會大於0.4倍，拉回破0.618倍幾乎都會是停損點位，前輩可以感受看看，怎麼感覺呢，就是過這個點位會突然用拉的，下單是用包圍式的，就是下完單，馬上就有STP跟LMT單在場內，不同的商品STP跟LMT單的位置會不太一樣，因為商品特性不同，當盤勢走出優勢後，馬上把STP單移到成本區保護，我一般都是用2ticks，我稱它為防守觸價單，出場的方式有兩種，一種是按照計算的獲利目標區出場，這也是很精準的，另一種是移動STP單，讓STP單觸價出場，而LMT則是放在你希望的最大獲利區，一般來說我都是用STP觸價出場，因為這個能拿到大部份的獲利，當然每個商品放的位置不太一樣，這就見人見智了，但基本上不建議放在拉回的0.618倍區間內，這道理應該很容易明白！

日內交易的看60分K、10分K、5分K
如果空頭趨勢以偏空操作勝算較大
然後2分K找進場點

我一直想傳遞一種日內交易的概念
日內交易很看重盤型
一個交易人如果對於某一種盤型非常的厲害
只要這種盤型出現 他幾乎是十拿九穩
但是這種盤型不會天天在同一個市場出現
如果交易人可以找到多個市場都有可能出現這種盤型時
交易人能天天做到這種盤型的機會就增加很多

文章來源：zoritwhttp://www.coco-in.net/thread-31503-1-1.html