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[國外] 海期近期績效與心得

去年台指操作很爛, 於是今年初投入二萬美金開始學習操作海期, 開始時跌跌撞撞的, 一直到於五月中才確定了現在使用的策略, 今晚加上未平倉損益剛好破百, 紀錄一下, 寫寫一些心得!!

其實半年賺一百, 在朋友圈裡相對是蠻遜的, 很多人都可以一天賺一百, 相處久了, 越來越了解一個道理, 跟自己比就好, 不用去羨慕別人(實際上常常很羨慕).  看到別人這麼強, 會不斷給自己壓力, 其實蠻不好受的, 直到最近漸漸想通了.  策略並不需要無止境的去追求神奇績效, 只要風險報酬比自己滿意就好了, 如果說策略承受20%回檔, 一年有60%的報酬, 不出幾年, 日子也是可以過的還不錯!  這樣的策略績效一堆人都可以遠遠超過吧!  比較重要的點會是策略是否夠穩健, 不要用沒多久就失效, 一直替換程式, 財富很難累積!!

寫到這邊突然發現, 藍色投機客很多年前就是這樣多市場操作, 也是風險:報酬 ~ 1:3, 本金夠大的狀況下, 他日子過的還真是爽!!

我用單一策略相同參數(ES除外), 共交易了三十項左右不同的商品, 每筆損益都蠻小的(學習階段, 膽子小), 純手工下單, 策略的績效並不算好, 但是我相信穩定度應該不差, 接下來就是資金管理漸漸放大規模的課題了!

已平倉



程式交易者常常會在單一市場中不斷開發新策略, 組合測略, 希望得到勝盃績效, 這也是我一直以來在台指做的事, 沒有不對, 只是要很小心, 單一市場時, 手上的程式很有可能會同時失效, 書中稱這現象叫做共線性, 多市場操作是避免共線性的方式之一!!  另外一個點是, 其實不用很神奇的績效, 只要時間與複利, 日子也是過的去!   會這麼說是因為每次看到別人的績效, 都很羨慕, 一但想通不要比較(實際上不論怎麼想通, 還是很羨慕),  心理上會好過一些!!  最後想提的是, 近年有幸認識許多的神人, 神人績效帶來的壓力會逼著自己進步, 所以多去認識贏家, 對操作也是很有幫助的!!  


皆為『波段單』

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國外商品的相關性有分族群
而相關性也可能會隨時間改變
所以僅供參考

利率:
TY,US高度正相關
跟ED則是中度正相關

匯率:
所有匯率(尤其是EC)都會跟DX有中度負相關
EC跟SF綁定所以看作同一種商品即可
至於其他匯率之間則沒有明顯的相關性

金屬:
GC跟SI有中高度正相關
GC, SI跟DX有中度負相關
其他金屬期貨之間通常只有低度正相關

能源:
CL, HO, RB之間有中高度正相關
但跟NG之間正相關性比較低

農產品:
S, SM有中度正相關
FC, LC有中度正相關
其他農產品之間則沒有什麼明顯的相關性

美股指數:
ES, NQ, YM高度正相關

亞股指數:
A50, Nifty, 摩台, 日經, 恆生
低度正相關或沒有明顯的相關性


例如昨天日本QE的消息
日經等指數類期貨上漲
日圓下跌、美元上漲、黃金白銀下跌
至於其他能源、金屬、農產、利率、匯率幾乎沒有感覺

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