[國外] 海期近期績效與心得

gogogo

去年台指操作很爛, 於是今年初投入二萬美金開始學習操作海期, 開始時跌跌撞撞的, 一直到於五月中才確定了現在使用的策略, 今晚加上未平倉損益剛好破百, 紀錄一下, 寫寫一些心得!!

其實半年賺一百, 在朋友圈裡相對是蠻遜的, 很多人都可以一天賺一百, 相處久了, 越來越了解一個道理, 跟自己比就好, 不用去羨慕別人(實際上常常很羨慕).  看到別人這麼強, 會不斷給自己壓力, 其實蠻不好受的, 直到最近漸漸想通了.  策略並不需要無止境的去追求神奇績效, 只要風險報酬比自己滿意就好了, 如果說策略承受20%回檔, 一年有60%的報酬, 不出幾年, 日子也是可以過的還不錯!  這樣的策略績效一堆人都可以遠遠超過吧!  比較重要的點會是策略是否夠穩健, 不要用沒多久就失效, 一直替換程式, 財富很難累積!!

寫到這邊突然發現, 藍色投機客很多年前就是這樣多市場操作, 也是風險:報酬 ~ 1:3, 本金夠大的狀況下, 他日子過的還真是爽!!

我用單一策略相同參數(ES除外), 共交易了三十項左右不同的商品, 每筆損益都蠻小的(學習階段, 膽子小), 純手工下單, 策略的績效並不算好, 但是我相信穩定度應該不差, 接下來就是資金管理漸漸放大規模的課題了!

已平倉



程式交易者常常會在單一市場中不斷開發新策略, 組合測略, 希望得到勝盃績效, 這也是我一直以來在台指做的事, 沒有不對, 只是要很小心, 單一市場時, 手上的程式很有可能會同時失效, 書中稱這現象叫做共線性, 多市場操作是避免共線性的方式之一!!  另外一個點是, 其實不用很神奇的績效, 只要時間與複利, 日子也是過的去!   會這麼說是因為每次看到別人的績效, 都很羨慕, 一但想通不要比較(實際上不論怎麼想通, 還是很羨慕),  心理上會好過一些!!  最後想提的是, 近年有幸認識許多的神人, 神人績效帶來的壓力會逼著自己進步, 所以多去認識贏家, 對操作也是很有幫助的!!  


皆為『波段單』

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gogogo

國外商品的相關性有分族群
而相關性也可能會隨時間改變
所以僅供參考

利率：
TY,US高度正相關
跟ED則是中度正相關

匯率：
所有匯率(尤其是EC)都會跟DX有中度負相關
EC跟SF綁定所以看作同一種商品即可
至於其他匯率之間則沒有明顯的相關性

金屬：
GC跟SI有中高度正相關
GC, SI跟DX有中度負相關
其他金屬期貨之間通常只有低度正相關

能源：
CL, HO, RB之間有中高度正相關
但跟NG之間正相關性比較低

農產品：
S, SM有中度正相關
FC, LC有中度正相關
其他農產品之間則沒有什麼明顯的相關性

美股指數：
ES, NQ, YM高度正相關

亞股指數：
A50, Nifty, 摩台, 日經, 恆生
低度正相關或沒有明顯的相關性


例如昨天日本QE的消息
日經等指數類期貨上漲
日圓下跌、美元上漲、黃金白銀下跌
至於其他能源、金屬、農產、利率、匯率幾乎沒有感覺

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