用Multicharts建立連接IB的custom Futures
Interactive Brokers提供了約2年的歷史資料可供回測,對程序化交易者來說非常方便
現在來說明怎麼利用custom Futures建立連續月的恒生合約
打開QuoteManager => Symbol Dictionary
Data source選擇 Interactive Brokers => Add
Root填HSI,這是IB的恒生代碼,所有的合約都歸在HSI下
選擇Expiration Rule(到期規則),倒數第二個交易日
按右鍵 => Add Custom Futures
Name自取就可以了,Symbol Root選HSI
Build continuous Futures Contract on,選Nearest Contracts,也就是近月合約,通常原物料才會選遠月的合約
Rollover Condition,就是何時換約的意思,可以當天換、前一天換等等。這裡是結算當天交易下個月合約的意思。
Back Adjustment mode,可以幫你調整換月價差,這裡選不調。
接著去QuoteManager新增所有HSI的合約
接著畫圖就可以了,打開IB的TWS下單軟體,就會幫你把歷史資料補齊
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