免費論壇 繁體 | 簡體
公告:SCLUB雲端專屬主機己開放租用
分享
MT4程式(Program)專業代寫服務(請email:letgofortrading@gmail.com) 警告:文章內容可能有大便,不喜請勿入。請不要像動物一樣,不歡迎也請勿自行進來找碴和找大便。私人網頁,後果請自行負責~
返回列表 發帖

國外期貨商品開發: 適用於ES,YM 的逆勢策略


國外期貨商品開發: 適用於ES,YM 的逆勢策略



有些商品較適合逆勢策略,像ES,YM 就是.

以下分享一個用在ES上的逆勢策略,也可直接套用在YM

ES這商品在長週期來看還是有大趨勢的,這裡說適合逆勢策略是指:

雖然長線走的是順勢,但在短週期內上下震盪是很大的,導至一些順勢策略很容易在這種行為上被掃出場

一般趨勢的形成可能會有以下3種走勢,而"第3種"是ES較常出現的走勢,而且上下震盪都蠻大的,我們就可以利用這個行為慣性來獲利

但ES少部份時間走勢還是會變成第1種和第2種.這時就會賠錢了,但只要把最大風險控制住就行了.

  

接下來,我們就可以利用第3種常發生的走勢來制定策略.

最簡單的方式就是利用震盪指標: RSI,SKD,CCI,DMI....來捉逆勢轉折,當然也可以再配價格轉折( swingHigh,swingLow)

效果會更不錯,這裡我簡單利用CCI 指標做一個策略.



  



進場條件:

15分K

兩個參數:1.CCI  週期en ; 2. CCI 上下值:+N,-N

當CCI 大於+N 放空

當CCI 小於-N  做多



出場條件:

主要:

1.移動停損利

空單出場 :進場後價格創新低時,取 maxlist(h,h[1])*(1+0.007) ,掛STOP 單

多單出場 :進場後價格創新高時,取minlist(l,l[1])*(1-0.007) ,掛STOP 單

2.另一邊方向出現時,平倉順便反手.

3.進場價的2%停損.

在移動停損利還沒啟動前,做為保護用.

我是進場後過5根k棒才啟動移動停損利機制,也可以寫獲利maxpositionprofit>一定值後啟動

特別注意:

這裡進場是用 limit

buy next bar at open limit;

因為是做逆勢,掛limit出去的價幾乎都可以進場.但在回測時記得到把這個選項調整成穿價一點才成交

這樣回測不會失真(因為實際有時是觸價會不成交)

  



手續費來回設:5美元

滑價單邊1點,來回2點( es掛單量是很大的)

  



回測績效結果如下:

K棒週期15分鐘

2008~2014/3

  

  

  

最後一個小技巧:

剛提到出現第1,2種情況時會被一直巴(如下圖),所以可以加入:當被停損時,等個幾根k棒再進場.

  

以上績效確實是由文章內所說的進出場方式寫成程式跑出來的,再加上最後所提的小技巧

但這個如果有去觀察進出訊號應該可以發現並改進的,或許可以有更好的方法

這策略可以直接套用在YM 上,有興趣可以試試看囉~
附上6年ES歷史資料(IQFeed)

資料來源:程式交易
!qqconnect:connect_viewthread_share_title!: !qqconnect:connect_viewthread_share_to_qzone!!qqconnect:connect_viewthread_share_to_qzone! !qqconnect:connect_viewthread_share_to_weibo!!qqconnect:connect_viewthread_share_to_weibo! !qqconnect:connect_viewthread_share_to_pengyou!!qqconnect:connect_viewthread_share_to_pengyou!

返回列表