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標題: 用Multicharts建立連接IB的custom Futures [打印本頁]

作者: gogogo 時間: 2013-12-27 22:14 標題: 用Multicharts建立連接IB的custom Futures

Interactive Brokers提供了約2年的歷史資料可供回測，對程序化交易者來說非常方便

現在來說明怎麼利用custom Futures建立連續月的恒生合約

打開QuoteManager => Symbol Dictionary
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Data source選擇 Interactive Brokers => Add
[attach]41[/attach]
Root填HSI，這是IB的恒生代碼，所有的合約都歸在HSI下
選擇Expiration Rule(到期規則)，倒數第二個交易日
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按右鍵 => Add Custom Futures
[attach]43[/attach]
Name自取就可以了，Symbol Root選HSI
Build continuous Futures Contract on，選Nearest Contracts，也就是近月合約，通常原物料才會選遠月的合約
Rollover Condition，就是何時換約的意思，可以當天換、前一天換等等。這裡是結算當天交易下個月合約的意思。
Back Adjustment mode，可以幫你調整換月價差，這裡選不調。
[attach]44[/attach]
接著去QuoteManager新增所有HSI的合約
[attach]45[/attach]
接著畫圖就可以了，打開IB的TWS下單軟體，就會幫你把歷史資料補齊
[attach]46[/attach]

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