免費論壇 繁體 | 簡體
公告:SCLUB雲端專屬主機己開放租用
分享
Board logo

標題: Multichart 利用損益曲線做加減碼 [打印本頁]

作者: gogogo    時間: 2014-8-7 16:38     標題: Multichart 利用損益曲線做加減碼

【國外外匯期貨開戶交易/IB盈透、DDT、AMP】/【史上最便宜手續費.最低保證金】【利用損益曲線做加減碼】

對於一個趨勢型的策略,最怕就是盤整期了,通常會增加濾網或其它方式

減少這段時間被修理的次數,讓操作者在這段時間心理面好受一些,

不至於受不了去停掉策略.

但濾網是一体兩面的,雖然會減少被巴的機會,

但也可能會限制住趨勢型成時的獲利爆發性

有時加太多還有可能造成過度最佳化.



在這段盤整期間,除了在程式策略內加濾網改善外,

其實還可以從損益曲線來下手

對於一個趨勢跟隨策略來說,當操作商品盤整或波動變小時,

損益曲線就會產生回落的情況.

如以下是使用一個均線策略的損益曲線 (HMA 均線,交乂買賣)

  

也可以說:

當策略本身運行模式,不符合大部份價格走勢時,損益曲線就會產生回落.

當策略本身運行模式,符合大部份價格走勢時,損益曲線就會創新高.



所以,可以利用這個特性在損益曲線回落,停止交易或縮小口數,來控制住風險

當損益曲線又拉起來時再進入市場或放大口數.

當然這種做法,可能會有一段獲利沒參於到.

但對於我這種資金量小的操作者來說,在策略運作上會比較舒服一些.



三部曲

1.策略完成,感覺不錯,實際投錢進去跑

  

2. 運氣不好,一進去就遇到盤整,或是走勢不符合策略的情況.

    破了MDD,或心理受不了,資金準備不足..等等原因,停掉策略.

  

3. 但停掉不久後盤勢轉好,獲利又創新高..>_<

  

這種事,我常發生.....



那要如何增加這種風險控制呢?

我們可以把損益曲線當商品來順勢操作,

當突破N日高點時買入,突破N日低點賣出

轉成

當突破N筆損益曲線高點時,加碼或開啟策略進入市場,

當突破N筆損益曲線低點時,減碼或關掉策略暫時離開市場,



如用以上的均線策略做例子,

當跌破前50筆損益曲線低點時就停止做單,(用布林函數把程式關掉,或用 0 contract)

當又回到前50筆損益曲線高點時就開始做單,(用布林函數把程式打開,或用1 contract)

這裡的例子拉回時完全不做單,也可以改成拉回時口數減少.

變動後可以看到以下回測比較

X軸是時間

Y軸是獲利

原本:

  



加入風險控制:

  

在績效拉回創新低,賠錢的日子就直接不交易了

回測報表上當然MDD也會變少

原本:

  

修改後:

  

犧牲掉一些獲利來換取策略的穏定性.

這方式算是加個保險, 好或壞也是見人見智囉,

沒有一定是這樣做比較好.

要看個人的操作習慣或資金運用了.



那這在程式上要如何做呢?

其實就是利用ADE,同一個策略同商品開兩個圖

一個正常執行,並記錄目前的Netprofit值,並找出前n筆高低值傳給另一個

另一個(主要執行者)收到後,根據這個值來調整進場口數,或要不要做單.

主要問題會出現在ADE的使用上,可以先參考這篇

使用那兩個ADE.Get ADE.Put 函數做值的傳送

ADE搞定了,接下來就不難了

資料來源:程式交易





歡迎光臨 【美股最權威投資國外期貨/程式交易/最佳外匯交易平台指南】【GoForTrading/GO交易】 (http://gofortrading.gain.tw/) Powered by Discuz! 7.2