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標題: Multicharts 自組連續月資料回補與下單設定 [打印本頁]

作者: gogogo    時間: 2014-8-1 10:41     標題: Multicharts 自組連續月資料回補與下單設定


這是利用multicharts 自訂期貨功能去把每個月合約組成連續月

可以設定換月日期及遠近月價差調整,在台指上我們都習慣用資訊商提供的連續月換月方式就是結算日後才換,

但如果是做國外商品期貨通常離結算日前幾天近月的成交量就很少了

如果還是用結算日才換月組成的連續月資料,無論是用在回測或實際交易都是不適合的.

這類期貨資料我們需要自行用適當的換月日,組成連續月來使用~

以下使用比較常用的 interactive broker TWS 舉例

資訊源: interactive broker

下單到:interactive broker

其它資訊源及下單的期貨商都可以此類推.



A. 組成連續用並做資料回補,以PL(白金) 為例子

在做以下步驟前,先把MC 要跟TWS or IBG 串接設定好.

1.打開QM->新增商品->從數據源取得->interactive brokers

商品源找 PL (白金是PL)

  

2.接下來選工具->期貨商品代碼表->interactive brokers,按新增

  



接下來就照著該商品合約,規格寫,如白金交易月份為:1,4,7,10 ,結算日為倒數第三個交易日

說明那欄內容就寫自己高興的(要英文)

  

這邊比較要注意的是結算日的設定,內建就有不少規則可以選,但像這個例子是倒數第三個交易日

內建沒有這個規則,所以要自己新增一個.

按編輯:

倒數第三個交易日,就從下個月第一天往前數3天,如下設定.其它以此類推都可以設定出來

  

3.完成後就到QM->所有自訂期貨->新增自訂期貨

  

商品源選剛從代碼表新增的PL,設定及交易時段這兩個都不用去填,會直接從代碼表內讀取

除非有特別要讓組出來的交易時段不同,才需要去改.

這裡是提前8天就換月,換月調整模式是選不去調整價差(也可以選差值,去做換月調整)

  

4.接下來去Multicharts 開圖新增自訂期貨資料,就會開始回補資料並依設定條件組成連續月

  



  



B.使用自組連續月為資料源下單到近月合約

連續月組好後,下單設定就很簡單了

執行策略後,按商品轉換

  



在這之前先確認沒有沒連線到IB

  

接下來在商品轉換按新增,如果已經有名稱就直接使用,不需再新增一次

  

在圖表代碼那格選圖形上的名稱

  

下單代碼選要下單的月份合約名稱

  

  

最後按下自動交易,就可以下單啦.

這做法就是把資料源名稱和下單商品名稱分開~

資料來源:程式交易





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