策略重不重要, 個人淺見

今早跟朋友聊到交易的策略是否重要, 公開程式是否會影響操作績效,發現賺的越是多的人, 越是說不重要, 曾有朋友說如果硬碟被幹走, 麻煩的不是策略要重寫, 而是裡面的A片要重抓!

閒聊一下, 策略重不重要, 這個問題實在很難有正確答案, 現在我以為對的, 未來可能就覺得不對.  就像孔子說, 五十九歲時覺得正確的事, 到了六十歲卻發現是錯的!!  所以以我目前有限的知識與微薄的獲利而言, 我的回答是策略很重要! 發展具正期望的交易策略, 才能往後面發展策略組合, 訂定風險程度, 決定資金管理模式.  這時問題又來了, 什麼樣的策略才是具正期望? 怎樣的策略才可以用?

我用一堆策略好幾年, 但我實在說不出什麼策略才可以用, 這似乎是個矛盾, 但事實如此!!  很多策略, 回測都很棒, 實際下單都很慘, 這部分可能可以從是否過度最佳化, 交易邏輯是否合理等方向去解釋為什麼會賠錢(但天知道這樣的解釋不是鬼扯)!!  但問題是很多有優異戰績, 賺過不少錢的策略, 也是有機會某一天開始就失靈了, 生金蛋的鷄改生臭蛋!!  所以什麼策略可以用, 可以用多久, 實在是說不準, 預測不到, 更別提用買的策略, 過去行不行不可考, 就算行, 天知道哪時會撞牆, 但可以肯定的是, 想偷懶買別人策略的人, 撞牆哭爸的機率高些!!

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再多說明一下, 我下面貼的實單中, 台指獲利較海期高了不少, 海期下了十多個市場, 獲利還是不及台指, 如果說策略邏輯是會獲利的, 為什麼不要台指策略直接套用到所有的海期, 獲利不就數倍增加, 比威而剛還補?  答案很簡單, 這些策略只在台指獲利, 換到海期就撞牆, 也就是說, 哪一天(也許就是明天)台指策略也會扑街, 天知道??!!

再多一個我耳聞的故事, 國內某重量級贏家的程式碼整個被幹走, 幹走程式碼的人短時間內的確賺了一些錢, 但沒太久又吐回市場, 並不因為幹走了超級贏家的程式, 從此印操機日夜運轉, 金雞蛋下不停! 如果超級贏家實戰程式都無法讓人長期獲利, 對於坊間三五千塊的程式, 該抱持怎樣的期待呢??

既然未來如此不可測, 那要怎樣決定一個策略是否可用呢??  有本書 Blink, 一個例子很有趣, 某美術館評估是否用天價購入一座古羅馬時期的雕像, 花了一年半時間請科學家鑑定是否為古物, 科學鑑定無誤, 準備購入前, 一位古羅馬文物專家僅一眼二秒瞬間判定為假貨, 事實果真是假貨!  判定的根據是這位專家對古羅馬歷史文物多年的經驗造就的直覺!!  同樣的, 實在很難用回測的報表決定策略是否賺錢, 但交易經驗豐富的交易員常二秒間就可以知道某個概念是否具有獲利潛力! 而這豐富的交易經驗就是一位交易員不可替代的價值!! 如同一流越野賽車手般, 面對不同的路況, 憑藉經驗的直覺可以一次次越過挑戰!!

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