LMAX的隔夜利息收取問題

據國際銀行慣例，外匯交易在2個交易日後結算。隔夜利息是按照結算日計算。

  週一：1天隔夜利息。週一交易，週三結算，週一持倉到週二，結算日為周三到週四

，所以要支付/收取1天利息。

  週二：1天隔夜利息。週二持倉到週三，結算日為周四到週五，所以要支付/收取1天

利息。

  週三：3天隔夜利息。週三持倉到週四，結算日為周五到下週一，所以要支付/收取3

天利息。

  週四：1天隔夜利息。週四持倉到週五，結算日為下週一到下週二，所以要支付/收

取1天利息。

  週五：1天隔夜利息。週五持倉到下週一，結算日為周二到週三，所以只要支付/收

取1天利息。
[利率*手數（或交易量）*收盤價格]/365=利息

lmax的隔夜利息是按照市場上交易的SWAP的產品的收盤價格變動而更新，所以客戶會看到利息每天都會有小小變化。

下面是隔夜利息計算的基本原則：

多倉 + 正利率 = 支付利息

多倉 + 負利率 = 收取利息

空倉 + 正利率 = 收取利息

空倉 + 負利率 = 支付利息

網頁平台上的SWAP都是每天更新的，上面反映的是前一天晚上，英國倫敦時間10點的SWAP利率。 SWAP利率是銀行間交易的產品之一，所以交易所是依英國倫敦時間每天晚上10點SWAP的收盤價來計算持倉過夜的利息。所以每天都會変動，並不是一定持多倉就要支付利息；持空倉就會收取利息。從以下的例子可以看到変動和支付/收取利息的情況：

· 如前一晚收盤的SWAP利息為：多-0.23；空-0.21。所以持多倉收取利息；持空倉支付利息。

·如前一晚收盤的SWAP利息為：多-0.24；空-0.14。所以持多倉收取利息；持空倉支付利息。

以歐美對為例，看上圖中的wholesale等信息就是隔夜利息：
買單利息率:
Wholesale + 0.30%
賣單利息率:
Wholesale - 0.30%

LMAX隔夜利息是完全按照倫敦銀行間拆借利息計算的。可以說，給客戶的利息是極具競爭力

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LMAX 顛覆外匯交易經驗/擊敗所有外匯經紀商

管理員

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2^#

gogogo發表於 2014-6-5 19:14 | 只看該作者

long swap points是正的话，如果你做多，恰是要支付利息的。

相反，你作空是得利息的。

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