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gogogo 發表於 2014-10-17 11:13

外期心得(獲利80%)

[size=3]小弟大概說一下這個帳戶的做法

使用某個技術指標或數學函數,針對一份商品清單做市場掃描,挑選出符合策略核心精神的市場組成投資組合去trade,模式為單一策略多市場。

入金台幣100萬,從今年五月下旬開始交易,一開始以亞洲市場為主,隨著資金的增加把獲利再投入到新的市場。目前監控的市場有13個,分別為SGX(SNI, SCN, SIN, SSG)、TOCOM(JAU, JPL, JRU, JGL)以及這個月加入的NYBOT(DX, CT, SB)和CBOT(TY, US)。市場品種為 股價指數*4、外匯*1、金屬*2、能源*1、農產品*3、利率(債券)*2,平常on line的市場不超過5~6個。

小弟這幾天準備出遠門,昨晚把幾個未平倉部位(SSG, JGL, TY)清掉,這是最近這三個月的損益和目前的權益數[/size]

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[size=3]上圖右下角的獲利統計是有問題的,它沒有把幣別做轉換就全部加總在一起,這個帳戶目前實際上是賺大概80萬。這裡想跟康和反應一下,最近E閃電新增外期版本,感覺還不錯,建議把幣別轉換的問題修正一下,還有也希望能把損益查詢期間由目前的三個月拉長到一年,謝謝^^"。七月以前的損益查不到,只有excel的交易紀錄[/size]
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[size=3]淨值曲線一點都不好看,上線沒多久就開始賠錢 Orz...

最後小弟談一些組合相關性的問題
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這是這幾個月這個帳戶各市場之間日報酬率的相關性情形
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在某些時間點,各市場間損益會有同時賺同時賠的現象。同時賺很爽沒問題,危險出現在同時賠的時候。
相關係數會在某些時點突然飆高,然後再慢慢回歸到一個合理的範圍之內。
小弟目前是透過單位限制和不讓過多的市場同時on line交易,但這似乎也同時限制住了系統的獲利能力...
這似乎是 trae-off 的兩難問題...
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