Multichart國外期貨商品開發: 適用於ES,YM 的逆勢策略
[b][url=http://rane1220.pixnet.net/blog/post/103884103]國外期貨商品開發: 適用於ES,YM 的逆勢策略[/url][/b]
有些商品較適合逆勢策略,像ES,YM 就是.
以下分享一個用在ES上的逆勢策略,也可直接套用在YM
ES這商品在長週期來看還是有大趨勢的,這裡說適合逆勢策略是指:
雖然長線走的是順勢,但在短週期內上下震盪是很大的,導至一些順勢策略很容易在這種行為上被掃出場
一般趨勢的形成可能會有以下3種走勢,而"第3種"是ES較常出現的走勢,而且上下震盪都蠻大的,我們就可以利用這個行為慣性來獲利
但ES少部份時間走勢還是會變成第1種和第2種.這時就會賠錢了,但只要把最大風險控制住就行了.
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接下來,我們就可以利用第3種常發生的走勢來制定策略.
最簡單的方式就是利用震盪指標: RSI,SKD,CCI,DMI....來捉逆勢轉折,當然也可以再配價格轉折( swingHigh,swingLow)
效果會更不錯,這裡我簡單利用CCI 指標做一個策略.
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進場條件:
15分K
兩個參數:1.CCI 週期:Len ; 2. CCI 上下值:+N,-N
當CCI 大於+N 放空
當CCI 小於-N 做多
出場條件:
主要:
1.移動停損利
空單出場 :進場後價格創新低時,取 maxlist(h,h[1])*(1+0.007) ,掛STOP 單
多單出場 :進場後價格創新高時,取minlist(l,l[1])*(1-0.007) ,掛STOP 單
2.另一邊方向出現時,平倉順便反手.
3.進場價的2%停損.
在移動停損利還沒啟動前,做為保護用.
我是進場後過5根k棒才啟動移動停損利機制,也可以寫獲利maxpositionprofit>一定值後啟動
特別注意:
這裡進場是用 limit
buy next bar at open limit;
因為是做逆勢,掛limit出去的價幾乎都可以進場.但在回測時記得到把這個選項調整成穿價一點才成交
這樣回測不會失真(因為實際有時是觸價會不成交)
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手續費來回設:5美元
滑價單邊1點,來回2點( es掛單量是很大的)
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回測績效結果如下:
K棒週期15分鐘
2008~2014/3
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最後一個小技巧:
剛提到出現第1,2種情況時會被一直巴(如下圖),所以可以加入:當被停損時,等個幾根k棒再進場.
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以上績效確實是由文章內所說的進出場方式寫成程式跑出來的,再加上最後所提的小技巧
但這個如果有去觀察進出訊號應該可以發現並改進的,或許可以有更好的方法
這策略可以直接套用在YM 上,有興趣可以試試看囉~
[url=https://docs.google.com/file/d/0B8Fwpj1CG6msdTlJWjBnWWVaaG8/edit]附上6年ES歷史資料(IQFeed)[/url]
資料來源：[url=http://rane1220.pixnet.net/blog/post/103884103]程式交易[/url]
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